Quản trị rủi ro vững chắc
Vốn và thanh khoản là một trong những yếu tố đánh giá “sức khỏe”, mức độ tín nhiệm của nhà đầu tư và thị trường với một tổ chức tín dụng. Trong một thị trường tài chính mở như hiện nay, các ngân hàng cần phải chuẩn bị lượng vốn lớn với chất lượng cao để đảm bảo an toàn trong hoạt động. Việc triển khai và áp dụng Basel II theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước tại Thông tư 41/2016/TT-NHNN và Thông tư 13/2018/TT-NHNN cũng nhằm hướng đến yêu cầu này.
Hiện tại, đã có trên 20 ngân hàng thương mại đang triển khai Basel II, trong đó có 12 ngân hàng công bố hoàn thành cả 3 trụ cột Basel II trước thời hạn. Một vài ngân hàng đã bắt đầu áp dụng quy chuẩn nâng cao và có những bước chuẩn bị để hướng tới Basel III, trong đó, gần đây nhất là Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank), một trong 5 ngân hàng đầu tiên hoàn thành cả 3 trụ cột của Basel II, đã công bố kết quả triển khai và áp dụng các chuẩn mực Basel III vào hoạt động kinh doanh cũng như hoạt động quản trị rủi ro của ngân hàng.
Bà Lê Thu Thủy, Tổng Giám đốc SeABank cho biết: “Đối với SeABank, đảm bảo an toàn vốn và thanh khoản bền vững được coi là mục tiêu cốt lõi để phát triển ổn định phù hợp với mục tiêu chiến lược phát triển của ngân hàng. Việc triển khai và áp dụng Basel II, III là yếu tố quan trọng góp phần tạo dựng một nền tảng quản trị rủi ro vững chắc, đảm bảo quá trình phát triển lành mạnh, an toàn và hiệu quả. Đây cũng là minh chứng SeABank ngày càng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về hệ thống chính sách quản trị rủi ro, cơ sở hạ tầng thông tin, bộ máy nhân sự và kế hoạch vốn, qua đó đảm bảo ngân hàng quản trị và tính toán hệ số an toàn vốn theo đúng quy định; đồng thời, giúp chúng tôi quản trị và điều hành hoạt động kinh doanh một cách chủ động, minh bạch”.
Để “nâng cấp” từ Basel II lên Basel III đòi hỏi các ngân hàng phải nâng tỷ trọng và chất lượng vốn, nâng cao khả năng nắm bắt rủi ro để đối phó với rủi ro thị trường, được tính toán đề phòng tình huống căng thẳng, áp lực thị trường trong 12 tháng, đồng thời điều chỉnh tỷ lệ đòn bẩy bắt buộc…
Áp dụng Basel III mang lại nhiều lợi ích lớn cho các ngân hàng, giúp giảm thiểu rủi ro trong hoạt động, nâng cao năng lực quản trị, sức chống chịu của ngân hàng trước những biến cố có thể xảy ra.
“Khi áp dụng Basel III, SeABank sẽ tối ưu được tài sản có rủi ro (RWA) và vốn bằng các phương pháp luận nâng cao cho phép tính toán đo lường độ nhạy với rủi ro và thị trường. Nhờ đó, SeABank có thể cân đối được giữa rủi ro và cơ hội sinh lời của việc nắm giữ vốn, cải thiện thanh khoản, nâng cao khả năng xử lý rủi ro tín dụng, đơn giản hóa cách thức xử lý rủi ro hoạt động”, bà Lê Thu Thủy cho biết.
Tạo dựng niềm tin
Trên thực tế, Basel III yêu cầu các ngân hàng nắm giữ lượng vốn cao hơn và với chất lượng cao hơn nhằm bù đắp những thiệt hại không kỳ vọng. Cụ thể, tỷ lệ vốn cấp 1 tăng từ 4% trong Basel II lên 6% trong Basel III, đồng thời tỷ lệ vốn của cổ đông thường được tăng từ 2% lên 4%. Bên cạnh đó, Basel III cũng đã yêu cầu bổ sung phần vốn đệm dự phòng tài chính đảm bảo bằng vốn chủ sở hữu là 2,5% và tỷ lệ vốn đệm phòng ngừa sự suy giảm theo chu kỳ kinh tế có thể được thiết lập với tỷ lệ từ 0-2,5% tùy theo từng quốc gia và phải được đảm bảo bằng vốn chủ sở hữu phổ thông.
Do đó, để áp dụng Basel III, SeABank sẽ phải chuẩn bị một lượng vốn dồi dào, chấp nhận một mức đệm dự phòng lớn hơn để giảm rủi ro trong hoạt động, việc này sẽ giúp ngân hàng đảm bảo thanh khoản, có đủ đệm vốn dự trữ chống chịu được các biến động bất thường của thị trường, đồng thời nâng cao được vị thế và uy tín cho ngân hàng, nhờ vậy, có thể dễ dàng tiếp cận thị trường vốn quốc tế. Bên cạnh đó, SeABank cũng được tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s xếp hạng tín nhiệm B1 trong 4 năm liên tiếp với triển vọng phát triển tích cực.
Trong năm 2021 và quý I-2022, SeABank đã 3 lần tăng vốn điều lệ với tổng số tiền 4.510 tỷ đồng, lên mức 16.598 tỷ đồng. Đặc biệt, năm 2022, ngân hàng dự kiến sẽ tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 22.690 tỷ đồng. Việc này sẽ giúp SeABank đảm bảo thanh khoản, có đủ đệm vốn dự trữ chống chịu được các biến động bất thường của thị trường, đồng thời, nâng cao được vị thế và uy tín cho ngân hàng, nhờ vậy, có thể dễ dàng tiếp cận thị trường vốn quốc tế.
Bên cạnh đó, một trong những lợi thế của SeABank khi triển khai áp dụng Basel III là nền tảng của Basel II đang áp dụng cũng như tỷ lệ CAR của ngân hàng tại thời điểm 31-12-2021 là 12,25%, cao hơn rất nhiều so với yêu cầu tối thiểu là 8% theo Thông tư 41/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước.
Những lợi ích thiết thực mang lại cho ngân hàng cả về góc độ quản trị rủi ro và hiệu quả kinh doanh khi áp dụng chuẩn mực Basel III là rất rõ. Do đó, việc đẩy nhanh quá trình triển khai, áp dụng Basel III tại các ngân hàng, trong đó có SeABank được giới chuyên gia đánh giá cao, thể hiện định hướng rõ ràng của ngân hàng trong quá trình phát triển gắn liền với việc tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế.
Bộ chuẩn mực toàn cầu về quản trị rủi ro Basel III được hình thành năm 2010 nhằm đối phó với khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009 và được cải cách năm 2017 nhằm khắc phục hạn chế của những quy định Basel trước. Qua đó, tạo nền tảng cho một hệ thống ngân hàng bền vững có sức chống chịu biến cố, khả năng phục hồi sau biến cố và góp phần ngăn ngừa những tổn thất hệ thống có thể xảy ra.
